Classificare gli eventi estremi, la crisi dei modelli esistenti. Seconda parte
La seconda (e ultima) parte dell’intervento di Tad Montross, presidente e amministratore delegato di General Re, si concentra su violenza e frequenza delle alluvioni
08/10/2013
Le alluvioni sono diventate più frequenti, e negli ultimi anni hanno provocato danni più ingenti. Costituiscono circa un terzo di tutte le catastrofi registrate negli Stati Uniti, ma hanno provocato più del 50% delle perdite umane causate da disastri naturali.
In Inghilterra, il 2012 è stato l'anno più piovoso mai registrato. Quattro dei cinque anni più piovosi dello scorso secolo rientrano nell'ultima decade. A livello globale, il numero delle alluvioni è aumentato di cinque volte rispetto a quello registrato dagli anni '60 agli anni '90, e le perdite economiche sono aumentate di dieci volte. Hanno causato fino a un terzo dei danni economici complessivi, ma soltanto il 10% di questi era coperto da assicurazione, il che fa pensare che esista una buona opportunità di sviluppo per il nostro settore. Le perdite assicurate sono però aumentate di 40 volte nello stesso periodo, e ciò implica la necessità di comprendere meglio questo tipo di rischi, se vogliamo sottoscriverne di più. Molti Paesi del mondo si stanno impegnando con tutte le loro forze per difendersi dalle alluvioni.
I confronti internazionali
Gli Stati Uniti hanno in corso un programma di assicurazione nazionale contro le alluvioni che aveva un deficit di 17 miliardi di dollari prima dell'uragano Sandy e oggi è probabilmente in perdita per almeno 24 miliardi di dollari. Molte strutture assicurabili non sono soggette a copertura, anche se i relativi premi sono stati ridotti e non sono particolarmente elevati, almeno sul piano attuariale.
Il Regno Unito ha un sistema assicurativo privato, ma si tratta di una vera sfida, perché gli assicuratori sono continuamente in discussione con il governo per i tagli alle spese sui sistemi di difesa dalle alluvioni, dovuti a problemi di budget.
Paesi come la Cina e l'India sono soggetti ad alluvioni devastanti, e, proprio l'anno scorso, abbiamo potuto assistere ai catastrofici eventi che hanno colpito la Thailandia.
Riclassificare i rischi
Ci sono iniziative che l'industria assicurativa può intraprendere. Dobbiamo riconoscere i limiti dei modelli utilizzati per mappare i rischi catastrofali, calibrare e testare adeguatamente il loro grado di sensibilità. L'arrivo di un nuova generazione di modelli open source consentirà agli addetti ai lavori di verificarne e controllarne meglio il grado di incertezza; ma eventi così estremi restano comunque difficili da classificare. Abbiamo bisogno di analizzare tutti i rischi, indipendentemente dal fatto che essi rientrino nei modelli. Dobbiamo promuovere in tutto il mondo mappature migliori e più aggiornate delle alluvioni, supportare iniziative per il loro utilizzo e collaborare con le agenzie governative per poter applicare tassi di premio per questi rischi, che siano calcolati su base attuariale. Dobbiamo inoltre lavorare meglio per spiegare il funzionamento delle franchigie e deduzioni eventualmente applicate e per assicurare chiarezza e linearità nei testi di polizza.
Infine, cosa particolarmente importante, dobbiamo collaborare con i nostri assicurati per l'adozione di misure atte a una migliore gestione dei rischi, in modo da limitare l'impatto che un mondo sempre più piovoso e più caldo sembra avere su di essi. Ora che tre casi di deviazione standard sono statisticamente comuni e cinque sono probabili, è importante tener presente che i modelli disponibili non sono sufficienti per classificare gli eventi estremi.
In Inghilterra, il 2012 è stato l'anno più piovoso mai registrato. Quattro dei cinque anni più piovosi dello scorso secolo rientrano nell'ultima decade. A livello globale, il numero delle alluvioni è aumentato di cinque volte rispetto a quello registrato dagli anni '60 agli anni '90, e le perdite economiche sono aumentate di dieci volte. Hanno causato fino a un terzo dei danni economici complessivi, ma soltanto il 10% di questi era coperto da assicurazione, il che fa pensare che esista una buona opportunità di sviluppo per il nostro settore. Le perdite assicurate sono però aumentate di 40 volte nello stesso periodo, e ciò implica la necessità di comprendere meglio questo tipo di rischi, se vogliamo sottoscriverne di più. Molti Paesi del mondo si stanno impegnando con tutte le loro forze per difendersi dalle alluvioni.
I confronti internazionali
Gli Stati Uniti hanno in corso un programma di assicurazione nazionale contro le alluvioni che aveva un deficit di 17 miliardi di dollari prima dell'uragano Sandy e oggi è probabilmente in perdita per almeno 24 miliardi di dollari. Molte strutture assicurabili non sono soggette a copertura, anche se i relativi premi sono stati ridotti e non sono particolarmente elevati, almeno sul piano attuariale.
Il Regno Unito ha un sistema assicurativo privato, ma si tratta di una vera sfida, perché gli assicuratori sono continuamente in discussione con il governo per i tagli alle spese sui sistemi di difesa dalle alluvioni, dovuti a problemi di budget.
Paesi come la Cina e l'India sono soggetti ad alluvioni devastanti, e, proprio l'anno scorso, abbiamo potuto assistere ai catastrofici eventi che hanno colpito la Thailandia.
Riclassificare i rischi
Ci sono iniziative che l'industria assicurativa può intraprendere. Dobbiamo riconoscere i limiti dei modelli utilizzati per mappare i rischi catastrofali, calibrare e testare adeguatamente il loro grado di sensibilità. L'arrivo di un nuova generazione di modelli open source consentirà agli addetti ai lavori di verificarne e controllarne meglio il grado di incertezza; ma eventi così estremi restano comunque difficili da classificare. Abbiamo bisogno di analizzare tutti i rischi, indipendentemente dal fatto che essi rientrino nei modelli. Dobbiamo promuovere in tutto il mondo mappature migliori e più aggiornate delle alluvioni, supportare iniziative per il loro utilizzo e collaborare con le agenzie governative per poter applicare tassi di premio per questi rischi, che siano calcolati su base attuariale. Dobbiamo inoltre lavorare meglio per spiegare il funzionamento delle franchigie e deduzioni eventualmente applicate e per assicurare chiarezza e linearità nei testi di polizza.
Infine, cosa particolarmente importante, dobbiamo collaborare con i nostri assicurati per l'adozione di misure atte a una migliore gestione dei rischi, in modo da limitare l'impatto che un mondo sempre più piovoso e più caldo sembra avere su di essi. Ora che tre casi di deviazione standard sono statisticamente comuni e cinque sono probabili, è importante tener presente che i modelli disponibili non sono sufficienti per classificare gli eventi estremi.
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